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Probabilités Statistiques et réseaux de neurones

Ce séminaire est organisé par le SAMOS (CES-MATISSE)

Il se tient habituellement à l’Université Paris 1

90, rue de Tolbiac

75013 Paris

Métro : Olympiades, Place d’Italie ou Tolbiac

Vendredi 15 janvier 2010 à 11h00

Validation de processus ponctuels marqués de Gibbs à travers l’analyse des résidus.

Jean-François Coeurjolly (Université P. Mendes-France, Grenoble)

Résumé : cet exposé discute de quelques problèmes d’inférence statistique pour des processus ponctuels stationnaires marqués de Gibbs. Cette classe de modèles est une alternative extrêmement riche aux processus de Poisson, permettant notamment de modéliser une interaction entre des points. Je présenterai quelques modèles, simulations et nous verrons de quelle manière nous pouvons identifier ce type de modèles (via la maximisation de la pseudo-vraisemblance) et juger de sa qualité via (...)

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Vendredi 8 janvier 2010 à 11h00

Classification de variables qualitatives autour de variables latentes.

Vanessa Kuentz (Universités Bordeaux 1 et 2)

Résumé : Les méthodes de classification de variables permettent d’organiser les variables en classes homogènes afin de faire ressortir une structure. Il est alors possible de sélectionner une variable, ou construire une variable synthétique, dans chaque groupe. Dans cette présentation, nous étendons le critère utilisé par Vigneau et Qannari (2003) dans leur approche de classification de variables quantitatives autour de variables latentes (CLV pour Clustering around Latent Variables) au (...)

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Vendredi 18 décembre 2009 à 11h00

Formule de représentation pour les EDSR dirigées par une martingale continue et application en Finance.

Anthony Reveillac (Université Humboldt, Allemagne)

Résumé : Dans cet exposé, nous considérons une option F définie sur un marché financier R sur lequel un agent ne peut investir. Afin de se couvrir contre le risque lié à R l’investisseur investi sur un autre marché S qui est corrélé ou relié à R. Une telle situation est rencontrée par exemple par les fournisseurs d’énergie (telle EDF) où l’option F est une "dérivée climatique" reposant par exemple sur la température dans une ville donnée au cours du temps et modélisée par R. Cet apport d’aléa (...)

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Vendredi 4 décembre 2009 à 11h00

Estimation et sélection en classification semi-supervisée

Vincent Vandewalle (Université Lille 1-Lille 2)

Résumé : Notre présentation porte sur la classification semi-supervisée qui est considérée d’un point de vue décisionnel. Nous nous intéressons à la question du choix de modèles dans ce contexte où les modèles sont estimés en utilisant conjointement des données étiquetées et des données non étiquetées plus nombreuses. Nous concentrons notre recherche sur les modèles génératifs où la classification semi-supervisée s’envisage sans difficulté, contrairement au cadre prédictif qui nécessite des hypothèses (...)

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Vendredi 27 novembre 2009 à 11h00

Equation de la chaleur stochastique avec un bruit fractionnaire de dimension infinie

Raluca Balan (Université d’Ottawa)

Résumé : Dans cet exposé, on considère l’équation de la chaleur stochastique $$du=(\Delta u+f(t,x))dt+ \sum_k=1^\infty g^k(t,x) \delta \beta_t^k, t \in [0,T],$$ o\`u $f(t,\cdot)$ and $g^k(t,\cdot)$ sont des distributions aléatoires, et $(\beta^k)_k$ est une suite de mouvements browniens fractionnaires i.i.d. d’indice $H>1/2$. En utilisant des techniques du calcul de Malliavin et une inégalité pour le moment d’ordre $p$ pour la somme infinie des intégrales de Skorohod par rapport à (...)

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Vendredi 20 novembre 2009 à 11h00

Apprentissage supervisé pour le diagnostic du paludisme à haut-débit : réconcilier des experts en conflit.

Anne-Claire Haury (Mines Paristech/INSERM/Institut Curie)

Résumé : Plasmodium est l’agent responsable du paludisme. Quatre types d’espèces infectieuses du parasite ont été recensées chez l’Homme, qui peut être infecté par une, deux, trois ou quatre d’entre elles : Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae et P. ovale. Un besoin grandissant de méthodes de diagnostic à haut débit se fait ressentir, principalement dû au fait que les quatre espèces se comportent différemment en termes de gravité du pronostic. Il s’agit par conséquent de dresser une (...)

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Vendredi 16 octobre 2009 à 11h00

Log-periodogram regression on non-Fourier frequencies sets.

Mohamed Boutahar (GREQAM, Université de Marseille-Luminy).

Résumé : In the log-periodogram regression, the Fourier frequencies $\lambda_j,n = 2 \pi j/n$ are used to define the estimator of the long memory parameter $d$. Moreover the number of frequencies $m$ considered depends on the sample size $n$ through the condition $1/m + m/n -> 0$ as $n ->\infty$. However, a rigorous asymptotic semiparametric theory to give a satisfactory choice for m is still lacking. The main objective of this paper is to fill this gap. We define a non-Fourier (...)

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Vendredi 9 octobre 2009 à 11h00

Sélection de modèles pour la classification non supervisée.

Jean-Patrick Baudry (Université de Paris-Sud)

Résumé : Nous rappelons les bases de l’approche du problème de la classification non supervisée par les modèles de mélange. La méthode usuelle repose sur le maximum de vraisemblance et le choix du nombre de classes à former se fait par des critères pénalisés. Nous nous intéressons particulièrement au critère ICL (Biernacki, Celeux et Govaert, 2000), adapté à ce contexte et pertinent en pratique. L’étude de ce critère et de la notion de classe sous-jacente est abordée dans le cadre de la (...)

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Vendredi 12 juin 2009 à 11h00

Variations and Hurst index estimation for a Rosenblatt process using longer filters.

Frederi Viens (Purdue University, USA)

Résumé : The Rosenblatt process is a self-similar non-Gaussian process which lives in the second Wiener chaos, and occurs as the limit of correlated random sequences in so-called "non-central limit theorems". It shares the same covariance as fractional Brownian motion. We study the asymptotic distribution of the quadratic variations of the Rosenblatt process based on long filters, including filters based on high-order finite-difference and wavelet-based schemes. We find exact formulas for (...)

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Vendredi 5 juin 2009 à 11h00

Estimation de densité avec des tailles de fenêtres locales : quelques résultats théoriques et des applications possibles.

Catherine Aaron (Université de Clermont-Ferrand)

Résumé : On présentera une méthodes d’estimation de densité avec des noyaux locaux, ses propriétés asymptotiques, et son implémentation algorithmique. On présentera aussi une piste pour améliorer cette méthode. Deux applications seront envisagée : l’une vise a établir un test du nombre de modes d’une densité (bump hunting) ; l’autre mettra en perspective l’estimation de densité et la détection (...)

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