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Accueil du site > Séminaires > Probabilités Statistiques et réseaux de neurones > Queue d’une diffusion linéaire à régime Markovien

Vendredi 2 avril 2004 à 10h

Queue d’une diffusion linéaire à régime Markovien

Benoite de Saporta (Université Rennes I)

Résumé : Soit Y une diffusion de Ornstein-Ulenbeck à régime Markovien X stationnaire et ergodique : dYt=a(Xt)Yt dt+s(Xt) dWt, Y0=y0. On connaît des conditions qui assurent l’ergodicité de Y, et on s’intéresse à la queue de sa distribution stationnaire. Par des méthodes de renouvellement, on peut entièrement caractériser les deux cas possibles : queue polynomiale ou queue exponentielle.

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