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Accueil du site > Séminaires > Probabilités Statistiques et réseaux de neurones > Une construction simple du mouvement brownien fractionnaire

Vendredi 14 mai 2004 à 10h

Une construction simple du mouvement brownien fractionnaire

Nathanaël Enriquez (Université Paris 6)

Résumé : On introduit un modèle simple de marche aléatoire corrélée sur Z. Si l’on tire au sort le coefficient de corrélation (nombre compris entre 0 et 1), la moyenne d’un grand nombre de telles marches se réechelonne suivant un mouvement brownien fractionnaire. A chaque tirage au sort correspond une certaine valeur de H. Deux modèles très différents de marches corrélées doivent être considérés pour les cas 0,5

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